STOP disponibili su BollingerBands.it

La visualizzazione sui grafici di Chandelier, BBStops™, e Parabolic stop è una funzionalità disponibile per gli abbonati di BollingerBands.it. Gli stop e i sistemi possono essere inseriti per posizioni di tipo long e short. Man mano che i dati vengono aggiornati, anche gli stop vengono aggiornati automaticamente.

Gli stop possono essere applicati sul grafico tramite l’apposito tasto in alto a destra.

Chandelier Stop

Gli Chandelier Stop sono stati resi popolari da Chuck LeBeau. Si tratta di stop dinamici e progressivi, i quali vengono calcolati a partire dalla barra successiva rispetto a quella in cui viene effettuata un’operazione. Le formule sono semplici e robuste. Quando si è all’interno di una posizione long, lo stop è rappresentato dalla sottrazione tra il massimo più alto da quando si è entrati in posizione meno n-volte l’Average True Range (ATR) a m-giorni. Quando si è all’interno di una posizione short, lo stop è rappresentato dall’addizione tra il minimo più basso da quando si è entrati in posizione più n-volte l’Average True Range (ATR) a m-giorni. I valori predefiniti sono n = 3 e m = 10, quindi il calcolo considera di default 3 volte l’ATR a 10 giorni.

True Range (TR) è una misura dell’intervallo che incorpora I vari gap che possono verificarsi nella struttura dei prezzi fra le barre. Il True High è rappresentato dal massimo della barra oppure dalla chiusura di quella precedente, a seconda di quale dei due sia il valore più alto. Il True Low è rappresentato dal minimo della barra oppure dalla chiusura di quella precedente, a seconda di quale dei due sia il valore più basso. True Range (TR) rappresenta la differenza fra True High e True Low is the true high minus the true low. L’ATR è una media a n-periodi del TR, dove “n” solitamente ha un valore di 10.

I Chandelier Stop possono cambiare ogni barra in cui viene mantenuta una posizione aperta, poiché l’ATR cambierà anche nel caso in cui non venga registrato un nuovo massimo (se long) o un nuovo minimo (se short) da quando si registra l’ingresso. Una domanda che ci si pone spesso è se consentire o meno allo stop di arretrare. Ad esempio, se lo stop di questo periodo per una posizione corta è 33,35 e quello successivo è 33,5 a causa di un'espansione dell’ATR, dovremmo attenerci allo stop più conservativo di 33,35 oppure lasciarlo arretrare un po 'a 33,5? La risposta di Chuck LeBeau è che fare marcia indietro è una caratteristica del Chandelier Stops, e che quindi è consigliabile acconsentire allo spostamento.

Tracciando un Chandelier Stop, si andrà a specificare il numero di periodi e il moltiplicatore dell’ATR (i valori di default sono appunto 10 e 3). Inoltre, si selezionerà se la posizione è di tipo long oppure short, e si imposterà la data d’ingresso.

  • Nelle posizioni di tipo long: una freccia verde verrà disegnata sull’ingresso in posizione, e una freccia rossa verrà disegnata sull’uscita se la posizione è chiusa.
  • Nelle posizioni di tipo short: una freccia rossa verrà disegnata sull’ingresso in posizione, e una freccia verde verrà disegnata sull’uscita se la posizione è chiusa.

Parabolic Stop

Questi stop derivano da un trading system di prezzo e tempo, il SAR (stop and reverse), introdotto da Welles Wilder nel suo libro del 1978 "New Concepts in Technical Trading Systems". Il Parabolic Stop segue il prezzo man mano che la tendenza si estende nel tempo. In un trend rialzista, lo stop sale da sotto a sopra la linea del prezzo. Al contrario, in un trend ribassista, lo stop scende da sopra a sotto la linea del prezzo. Quando la tendenza del prezzo rompe al di sotto o al di sopra della linea dell'indicatore, viene attivato lo stop.

Di seguito è riportato l’algoritmo utilizzato per il calcolo del SAR:

  • In un uptrend (posizione long):
    • SAR attuale = SAR precedente + AF precedente × (EP precedente – SAR precedente)
    • dove EP (Extreme Point) è il massimo dei massimi del trend attuale
    • AF (Acceleration Factor) parte dal passo-valori specificato dall'utente (il valore predefinito è 0,02) e aumenta di quel passo-valori ogni volta che viene effettuato un nuovo massimo nel trend attuale. AF smette di aumentare al limite specificato dall’utente (il valore predefinito è 0,2).
  • In un downtrend (posizione short):
    • SAR attuale = SAR precedente - AF precedente × (SAR precedente - EP precedente)
    • dove EP (Extreme Point) è il minimo dei minimi del trend attuale
    • AF (Acceleration Factor) parte dal passo-valori specificato dall'utente (il valore predefinito è 0,02) e aumenta del passo-valori ogni volta che viene effettuato un nuovo minimo nel trend attuale. AF smette di aumentare al limite specificato dall’utente (il valore predefinito è 0,2).

Per tracciare i Parabolic Stop, è possible utilizzare il menu a tendina in cui specificare il passo dell’AF (default 0.01) e il passo massimo dell’AF (default 0.2), oltre a determinare se la posizione sia long oppure short e la relative data d’ingresso.

I Parabolic Stop verranno tracciati a partire dalla posizione d’ingresso fino alla fine del grafico. Lo stop si invertirà quando una posizione viene chiusa e quando viene inizializzata una nuova operazione.

  • Nelle posizioni di tipo long: una freccia verde verrà disegnata sull’ingresso in posizione, e una freccia rossa verrà disegnata sull’uscita se la posizione è chiusa.
  • Nelle posizioni di tipo short: una freccia rossa verrà disegnata sull’ingresso in posizione, e una freccia verde verrà disegnata sull’uscita se la posizione è chiusa.

BBStops™

I BBStop sono una variazione dei Parabolic Stop in cui il punto di stop iniziale è l’offset calcolato dai meccanismi di Bollinger Envelopes™, al di sotto del minimo del periodo di ingresso nel caso di posizioni long, o sopra il massimo del periodo di ingresso nel caso di posizioni short. Questa combinazione tra il meccanismo del Parabolic Stop e l’intervallo del Bollinger Envelope si rivela un potente strumento che richiede che il trade guadagni oltre a monitorarne i progressi. Consulta la sezione sul Parabolic stop per maggiori dettagli. I BBStop sono relative a una singola posizione. Il parametro di default per BE è 1,5, il quale riteniamo sia ottimale, tuttavia è possible provare valori minori per stop più conservative o valori più ampi per dare più “respiro” al trade.

Per tracciare un BB Stop, è possible utilizzare il menu a tendina in cui specificare il passo dell’AF (default 0.01), il passo massimo dell’AF (default 0.2) e il BE offset (default 1,5), oltre a determinare se la posizione sia long oppure short e la relative data d’ingresso.